Bài Tập Quản Trị Rủi Ro Có Lời Giải, Bài Tập Môn Quản Trị Rủi Ro (Kèm Lời Giải)

Tài liệu “Đáp án bài tập Quản trị rủi ro – ThS. Trần Quang Trung” nhằm giúp các bạn sinh viên hệ thống lại các kiến thức về quản trị rủi ro, đặc biệt là đo lường rủi ro.

Đang xem: Bài tập quản trị rủi ro có lời giải

*

Qu n tr R i ro ! “# $ $% &” &” &” $% $ ! !” # !( ) * )+ , . / – – 0 &” 1% 1% 1% &” 0( 2 3 4 5 * / 71 $ 6 – 8 ” 0 8 %% 8 908 $ 8 01 8 &77 8 $ $& %% % 9 & 9 $ : ;4 3 4 5 * / 71 8 9 ? / = !&! ! * , . + ! & &! ! / % ! 3 >
A B * *;( ! C D !C % ;( ; ! *, ” ) . + ( % ! ” ; , *, = . ( E C *!&! ! ! +F1″ !) ( ! ( = 7+; * ( !&! ! ) Qu n tr R i ro 6
? / 6 ( E + ; E) ! = ) C ! ! + ! ; ) C = ) ! ; ) C I J * J * ) J * 66 =K G K + ! + ! L ( / 7 &! ! , ! 08 ” E +&> 9 O/ . O 0 ! * !, 08 > / G = &> 2 − 4= . 9 9 =
T. ! ! + ; ! & % ; ! * U !, * R. N . T = ) Q ) % D+!M ! 0 * & % ( • V ) * ( ! 0 * Qu n tr R i ro • P / . * RN / RN T 0T E) * R
T. ! ! + ; ! & % ; ! * U ! , * RN . T = ) Q ) % D+!M ! 0 * & % ( • V ) * ( ! 0 * . O 9 / . OE) ” ; , * = , Q C ; “( 2F1″4 E +& . ! > . O . 9
OE) ” ; , * = , Q % ! ! , * ! C C C 1 ;; .! ; = / 2; ! ! , 08 !, 4 12 # ! ! ! ! , 4 / S 12 C ! ! , 4 − / – X /6 6 Q 0 Y K () ” *D + !! = % . ;( ” * 6= % ! , Qu n tr R i ro 0− 1 ($ ≤ 0 ) = 1 < ≤ =1 <≤ = 7(% ! =
Th.s Tr n Quang Trung 5 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Qu n tr R i ro $ : *H ) ; J 5 K 5 3; ) J 5 ) ) H ) ) ) ;4 I H ) – —
6 6 % 7 &! ! 7 K; .6 .6 . . . 7# ! +E ,M > F2Z4 / 1 Z F2Z4 / .6 5 .6 5 . 5 . 5 . / 7# % = &> σ 2Z4 / 1 R S F2Z4T Z Z 1 R S F2Z4T Z 1 R S F2Z4T Z .6
% % = &>σ ( L) = σ 2 ( L) = 4594600 = 2143,5 ≈ 2144Th.s Tr n Quang Trung 7 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Qu n tr R i ro6 7# ; = > Pi < Li − M ( L)>3 α 3 ( L) = <σ ( L)>3 Z 1 R S F2Z4T6 Z 1 R S F2Z4T6 Z .6
Z A W 9 91 33 X ; 9 91% 2 3 ( ) F H 911Th.s Tr n Quang Trung 9 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Qu n tr R i ro $ ; ! 6 >^_7

Xem thêm: Hướng Dẫn Điền Sơ Yếu Lý Lịch Học Sinh Sinh Viên, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Học Sinh, Sinh Viên

Z A W 9 %% 33 X ; 9 90 2 3 ( ) F H 9 Qu n tr R i ro7 & !, ! 0 * ; :G 3 L XY : ;4) H , 9S 9S 19S “9S H ) )+ 4( )+ F P>A 9 91 9 W 9 %% 9 & :U T : )+ ( <4 > ; # – 5 $ ; ! 6
4 • 5a )+ )+ 4(W ,) ; ) )( b F W L1 + L 2 + … + L n M (L1 ) + M (L 2 ) + … + M (L n ) M = / n n • 33 X ; ,) ; ) )( b F W L1 + L 2 + … + L n D(L1 ) + D(L 2 ) + … + D(L n ) D = n n2 / / Z +Z + +Z =
7, 0 * CEM &! . 12< 3 . 4 / . Q Y + ! & C ! % + ; *= > . QTh.s Tr n Quang Trung 12 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Qu n tr R i ro $ 7 C !( ! # ( ; ) *” 0 * & (; + I + rij i I Z + +Z ≠I ≠I = = !& ! ! * ) %K 0 * & C E ; !) ( D =; “) .!%) ( ( 2 + rij 2 n+ rij Z + +Z ≠I i≠ j = = 2 7 ! +!* ! (; , a= !& * ; !) D . ” % ( C; + + = ; !) ( D ! , 08 !! * ; !) ( D % K” ) ( !8 ! ! ,M, 08 C ! & ! ! ) ! , E C( & >2Z4 / σZ / σ .I /
= =Th.s Tr n Quang Trung 13 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Qu n tr R i ro = . 7( ! ) ( !) ,( ) .! ! * D ; J 5″ ) # 5 ,Y H Z9 − Z9 1 Z =1 < ≤ Z9 − Y) ! ,M * ! ( =) ) ( !C * , ; ! ; *0 U 0 ! % b !( " 0+; E (; σ# 6 6 6 6 6
P ;( “* 0 ! b !( ” 0+ E % & ) =) % ; ( ( ) !C * , ; ! ; * ! !() %) ( !,M = . ) != *7 C 0 ! # ; ! ; *= 0 C J ! . 0 = C !0 * & + K !8 ; ! + C E( ! )D
Q JJ> ; 6Q Q Q Q Q % • `) % K 0 * & * µc / 6 σc / ,c. I / c / . 7 ! # () ; * !& ! !08 D C ! C , ! ) %K 0 * & * ! C !( ; ( + I + rF,ij i I Z + +Z ≠I ≠I = = σ F = 158.2 • 7() !!! % = ( # & !& ! !08 D C ! C , ! ) %K 0 * & ! (; σ A = 223.6 G = & * !& ! !08 D C ! C ! ) % K 0 * & * d , %) ! ” E % = ( # ( & !& ! !08 D C ! C ! ) % K 0 * , & * E ! (; > c + d c d =
( c + d) 0 G = & * !& ! !08 D C! C , !) %K 0 * &! , =%) ! + ( # (; µZ /Th.s Tr n Quang Trung 15 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Qu n tr R i ro σZ / 6 ,Z. I / Z / . 7 ! # () ; * !& ! !08 D C ! C , ! ) %K 0 * &! , = ! C !( ; +( + I + rL,ij i I Z + +Z ≠I ≠I = = σ L = 67.11 E dd ) !E) !!# () ; * !& ! !08 D C ! C !) %K 0 * &0 U , C !( E) * ! &! ! * ! ! % = E) !&! ! ! E ! , = + n F σ F + n Aσ A + n Lσ L + 2 2 2 2 2 2 2 rAi L j σ Aσ L F1 + … + FnF + A1 + … + An A + L1 + … + LnL i j D = nF + n A + nL (n F + n A + n L ) 2 / 6 G = &= 6Th.s Tr n Quang Trung 16 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Qu n tr R i ro >= :2 >UC :2`: : P C

*

Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:

*

Xem thêm: Maẫu Phiếu Bảo Hành Sản Phẩm Độc Đáo Nhất, Top 20+ Mẫu Phiếu Bảo Hành Độc Đáo Ấn Tượng 2020

Thêm vào bộ sưu tập mới:

Viết một bình luận