Giải Bài Tập Kinh Tế Lượng Có Lời Giải Pdf, Kinh Tế Lượng

Đáp ứng nhu cầu tìm bài tập kinh tế lượng chúng tôi đã sưu tầm một số đề bài để bạn tham khảo qua đó giúp bạn thực hành kiến thức đã học để giải các bài tập và đạt kết quả tốt trong kỳ thi hết môn.

Đang xem: Bài tập kinh tế lượng có lời giải pdf

12 Bài tập kinh tế lượng

Bài 1. Cho kết quả hồi quy (1) sau, với GDP là tổng sản phẩm quốc nội, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là tổng lực lượng lao động. a = 5%

*

Viết hàm hồi quy mẫu.Viết hàm hồi quy mẫu với các biến ban đầu. Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số.Nếu lao động tăng thêm 1%,các yếu tố khác không đổi thì GDP tăng ít nhất bao nhiêu %?Vốn tăng lên có làm cho GDP tăng lên hay không?Có thể nói vốn tăng thêm 1% thì GDP tăng hơn 1% hay không (GDP tăng nhanh hơn tăng vốn)Mô hình có tự tương quan bậc 1 không?Phải chăng các biến độc lập đều không tác động tới biến phụ thuộc?Nếu vốn và lao động cùng tăng 1% thì GDP có tăng trong khoảng nào? Biết hiệp phương sai của ước lượng 2 hệ số góc là 0,025.Phải chăng đây là quá trình sản xuất có hiệu quả không đổi theo quy mô?Kết quả dưới đây cho biết điều gì về mô hình ban đầu? Nêu cách tính thống kê F.

*

Mô hình dưới đây dùng để làm gì, cho kết luận gì về mô hình ban đầu?

*

Bài 2. Cho kết quả hồi quy sau, với MR là cầu về tiền (tỉ), R là lãi suất (%), GDP là tổng sản phẩm quốc nội (tỉ). Cho a = 5%.

*

Viết hàm hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số góc của mô hình.Biến độc lập nào thực sự giải thích cho sự biến động của cầu tiền.Hàm hồi quy có phù hợp không?Nếu lãi suất tăng 1% thì cầu tiền giảm trung bình tối đa bao nhiêu?Nếu GDP cùng thời kỳ tăng 1 tỷ thì cầu tiền tăng trong khoảng nào?Phải chăng lãi suất tăng 1% thì cầu tiền giảm nhiều hơn 6 tỷ.Hệ số xác định của mô hình ước lượng được bằng bao nhiêu? Ý nghĩa con số đó?Có thể nói GDP năm trước không tác động tới cầu tiền năm nay?Nhận xét về ý kiến cho rằng GDP có tác động thuận chiều tới cầu về tiền.Nếu bỏ bớt biến GDP(-1) ra khỏi mô hình thì được mô hình mới có hệ số xác định là 0.8874. Vậy có nên bỏ biến này không?Cho biết kết quả sau đây dùng để làm gì, cho kết luận gì?

*

Các thống kê dùng để kiểm định dưới đây được tính như thế nào, kết luận gì về mô hình ban đầu qua thông tin này?

*

Bài 3. Cho kết quả hồi quy (1) sau với Y là GDP, FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài, RES là đầu tư cho nghiên cứu phát triển, các biến có đơn vị là tỷ đồng. a = 5%

*

Viết phương trình ước lượng. Giải thích ý nghĩa kết quả các hệ số ước lượng.Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết không?Tìm ước lượng điểm của GDP khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 5000 tỷ và Đầu tư cho nghiên cứu phát triển là 1000 tỷ.Khi Đầu tư trực tiếp tăng lên 1 tỷ đồng thì GDP thay đổi như thế nào, cho độ tin cậy là 0,95.Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng nếu Đầu tư cho giáo dục đào tạo tăng 1 tỷ thì GDP tăng ít nhất là 0,1 tỷ đồng.Khi các yếu tố khác không đổi, nếu Đầu tư nước ngoài giảm 1 tỷ đồng thì GDP giảm tối đa bao nhiêu?Các biến độc lập giải thích được bao nhiêu % sự biến động của GDP?Các kết luận ở trên có đáng tin cậy hay không?Hàm hồi quy có phù hợp hay không?

Bài 4. Cho kết quả hồi quy, với QA là lượng bán (nghìn lít), PA là giá bán (nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A, D là biến nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát vào mùa hè, và H bằng 0 nếu quan sát vào thời gian khác trong năm.

Xem thêm: Đề Thi Dược Lý 2 Chọn Lọc – Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dược Lý Và Đáp Án

*

Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số của PA và D*PA bằng: – 32,89

Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu cho mùa hè và thời gian khác.Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá bán là 5 nghìn vào mùa hè và thời gian khác.Hệ số chặn của mô hình có khác nhau giữa hai thời kỳ không?Hệ số góc có khác nhau giữa hai thời kỳ không? Nếu có thì chênh lệch trong khoảng nào?Phải chăng vào mùa hè việc tăng giá sẽ có tác động đến lượng bán ít hơn so với thời gian khác?Vào mùa hè, khi giảm giá một nghìn thì lượng bán tăng trong khoảng nào?Đánh giá việc đưa yếu tố mùa hè-thời gian khác vào mô hình, biết rằng hồi quy QA theo PA và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0,557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438,5.Có ý kiến cho rằng từ đầu năm 2006 về sau, do bị cạnh tranh mạnh, nên yếu tố giá cả có tác động đến lượng bán mạnh hơn so với trước đó. Hãy nêu xây dựng mô hình để có thể kiểm tra và đánh giá về ý kiến đó.

Bài 5. Với NX là biến nhị phân, NX = 1 nếu có lạm phát cao, NX = 0 nếu ngược lại, hồi quy mô hình Logit sau:

*

Viết kết quả hồi qui mẫu xác định xác suất có lạm phát cao trong nền kinh tế và phân tích ý nghĩa.Khi GDP = 1500 tỉ thì khả năng để có lạm phát cao là bao nhiêu ?Với giả thiết câu (2.), nếu GDP tăng thêm 1 tỉ thì khả năng để có lạm phát cao thay đổi thế nào?

Bài 6. Với biến GDP ở trên, Y = 1 nếu có thặng dư ngân sách, Y = 0 trong trường hợp ngược lại, hồi quy được kết quả sau:

*

Viết phương trình hồi qui mẫu xác định xác suất có thặng dư ngân sách và phân tích ý nghĩa.Tính khả năng để có thặng dư ngân sách khi GDP là 1000 đơn vị.Nếu GDP tăng từ 1000 lên 1001 đơn vị thì khả năng có thặng dư ngân sách thay đổi thế nào?

Bài 7. Dựa trên giả thiết của biến đổi Koych về mô hình trễ phân phối vô hạn, hồi quy mô hình tự hồi quy

*

Cho biết tác động trong dài hạn của biến K và L đến GDP bằng bao nhiêu?Có thể dùng kiểm định DW để kiểm định tự tương quan không, tại sao

Bài 8. Dựa trên biến đổi Koych về trễ vô hạn, có kết quả sau đây

*

Tìm tác động ngắn và dài hạn của vốn đến GDP?Từ cách xây dựng mô hình trễ phân phối và kết quả trên, tìm tác động của vốn đầu tư từ 2 năm trước đến GDP trong năm hiện tại

Bài 9. Cho hệ phương trình sau đây:

*

Dùng điều kiện cần để định dạng cho từng phương trình trong hệ trên.Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (b).Nêu cách sử dụng phương pháp hồi qui hai bước để ước lượng hệ phương trình trên.

Bài 10.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Phạt Chậm Tiến Độ Thi Công, Chậm Tiến Độ

Với các biến AD là chi phí quảng cáo, B là thưởng cho nhân viên bán hàng, M là chi phí quản lý, cho hệ

Dùng điều kiện cần để định dạng cho các mô hình trênDùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (c)Có thể dùng phương pháp ước lượng nào để ước lượng các phương trình trên?

Bài 11. Cho kết quả san mũ bằng Holt-Winters không có yếu tố thời vụ của GDP

Dự báo giá trị của GDP vào quý 1 năm 1992, quý 4 năm 1992.Viết công thức dự báo tổng quát giá trị của GDP cho các thời kỳ sau.

Bài 12. Cho kết quả san mũ bằng Holt-Winters có yếu tố thời vụ của GDP, mô hình nhân

Dự báo giá trị của GDP vào quý 4 năm 1992.Viết công thức dự báo tổng quát cho quý 3 hàng năm

Ví dụ và Bài tập Kinh tế lượng sử dụng Eviews

Đọc thêm  giáo án thực hành kỹ năng sống lớp 4

2 bình luận về “Giải Bài Tập Kinh Tế Lượng Có Lời Giải Pdf, Kinh Tế Lượng”

  1. tôi muốn bạn giải giúp tôi bài tập này:
    Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động, lạm phát đến hoạt động huy động vốn của NHTMCP ABC. Trong đó: MTG là lượng tiền gửi – đơn vị tỷ đồng; R là lãi suất bình quân có trọng số của các nguồn tiền khác nhau – đơn vị (%); CPI chỉ số giá tiêu dùng được dùng thay cho lạm phát – đơn vị là % và tháng trước là 100%). Mức ý nghĩa 5%. Kết quả ước lượng thu được như sau:
    Bảng 1:
    Dependent Variable: MTG
    Method: Least Squares
    Sample: 2017:01 2020:02
    Included observations: 38
    Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
    R 1257.076 92.27336 13.62338 0.0000
    CPI -0.143315 1.603051 -0.089402 0.9293
    C -473.7679 185.5375 -2.553489 0.0152
    R-squared 0.855947 Mean dependent var 238.2129
    Log likelihood -128.0067 F-statistic 103.9833
    Durbin-Watson stat 1.152946 Prob(F-statistic) 0.000000
    Bảng 2:
    Ramsey RESET Test:
    F-statistic 0.347161 Probability 0.465300

    Bảng 3:

    Bảng 4:
    Test Equation:
    Dependent Variable: RESID^2
    Method: Least Squares
    Date: 12/29/20 Time: 13:37
    Sample: 1 200
    Included observations: 200
    Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
    C 40197.35 6885.197 5.838228 0.0000
    R 9326.798 10943.60 0.852261 0.3951
    R*CPI -32233.01 15081.97 -2.137188 0.0338
    CPI 4852.420 9695.792 0.500467 0.6173
    R-squared 0.034427 Mean dependent var 39338.80
    Adjusted R-squared 0.019648 S.D. dependent var 52958.95
    S.E. of regression 52436.10 Akaike info criterion 24.59238
    Sum squared resid 5.39E+11 Schwarz criterion 24.65834
    Log likelihood -2455.238 F-statistic 2.329434
    Durbin-Watson stat 1.680677 Prob(F-statistic) 0.075687
    Bảng 5:
    Dependent Variable: R
    Method: Least Squares
    Date: 12/29/20 Time: 13:38
    Sample: 1 200
    Included observations: 200
    Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
    CPI 0.036859 0.070040 0.526259 0.5993
    C 0.395833 0.050506 7.837312 0.0000
    R-squared 0.001397 Mean dependent var 0.415000
    Adjusted R-squared -0.003647 S.D. dependent var 0.493958
    S.E. of regression 0.494858 Akaike info criterion 1.440859
    Sum squared resid 48.48718 Schwarz criterion 1.473842
    Log likelihood -142.0859 F-statistic 0.276949
    Durbin-Watson stat 1.910304 Prob(F-statistic) 0.599297

    1. Anh(chị) hãy phân tích kết quả ước lượng và từ đó đánh giá ảnh hưởng của lãi suất huy động, lạm phát đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng ABC?
    2. Kết quả đánh giá trên có đáng tin cậy không? Tại sao?
    3. Mục tiêu của ngân hàng ABC là nâng cao hơn nữa khả năng huy động vốn, dựa vào mô hình, theo anh(chị) thì cần có khuyến nghị gì? Cơ sở của các khuyến nghị này?

    Trả lời
  2. Giúp cho tôi bài tập này với ạ!
    Yi = ? + 0.698Xi + 5.075Zi + ei
    t = (2.934) (3.753) (4.052)
    se = (1.704) ?? (1.252)
    R2 = 0.9521
    VIF (1.925) (1.925)
    a. Xác định các giá trị chưa biết trong kết quả trên.
    b. Hãy cho biết mô hình trên có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hay không?

    Trả lời

Viết một bình luận